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钱柜娱乐777第214期文澜金融论坛顺利举行

(学生记者 曹稚敏202146上午1000,钱柜娱乐777文澜金融论坛214期在文泉楼南106顺利举行。本期论坛的主题为“Chinese Commercial Banks’ Write-Down Bonds主讲嘉宾是北京航空航天大学经管学院金融系李平教授,钱柜娱乐777院长余明桂教授、副院长吕勇斌教授、庄子罐教授、柏艺益副教授、孙宪明博士、夏鑫博士及硕博研究生共30余人参与此次讲座。

 

李平教授讲授中

此次讲座内容基于去年发生的包商银行二级资本债全额减记的事件,报告人李平教授介绍其最近几年做的关于我国商业银行减记债的一些理论和实证研究,包括产品和市场介绍、产品设计、定价及相关实证研究,最后重点介绍一篇应用网络模型研究减记债(或更一般地,CoCo债券)违约传染的结果。

李平教授首先介绍了何为减记债并讲述了中国减记债的发展情况,进而梳理了减记债方面的相关文献,其中重点讲述了其最近几年的相关实证研究。最后她对于其一篇以网络模型研究减记债的违约传染的文章进行重点讲述。基于网络模型,该文通过比较分析研究了减记债发行如何影响金融系统——该文主要对于CoCo债的违约传染进行研究,并比较分析了在不同的冲击分布下不同节点的违约造成的直接违约和间接违约的概率;然后研究了CoCo债对于金融网络中损失放大效应的影响,并研究了当考虑破产成本时损失的变化情况;最后还通过数理证明阐述了该结论在中国的银行系统中的适用性。

讲座最后,李平教授与前来参会的师生们进行了友好的交流。本期文澜金融论坛圆满结束。

 

[主讲人简介]李平,北京航空航天大学经管学院金融系教授、博导,民建北京市委金融委员会副主任,湖北省“楚天学者”讲席教授,中国“金融科技研究与教育五十人论坛”成员,中国金融系统工程专委会、中国金融计量专委会、中国量化金融与保险专委会、中国数据科学专委会的常务理事。中国科学院数学与系统科学研究院概率统计博士,中国科学院数学与系统科学研究院金融管理博士后。先后在美国普林斯顿大学运筹与金融工程系、美国耶鲁大学管理学院、美国哥伦比亚大学工业工程与运筹系及统计系、美国南卡罗来纳大学商学院金融系、香港中文大学工业工程与运筹系等机构做访问研究。主要研究方向包括金融衍生产品的设计与定价、公司债券、金融风险管理、信用风险、投资组合分析等;先后主持了4项国家自然科学基金项目、参与了国家973项目和国家自然科学基金重点项目等;在国内外知名学术期刊如Quantitative Finance、European Financial Management、Energy Economics、 Finance Research Letters、Annals of Economics and Finance、Optimization、Theoretical Computer Science、《管理科学学报》等发表论文60余篇。协助成思危先生出版《虚拟经济概览》、《人民币国际化》、《The Chinese Stock Market》等3部专著;多次任新华社、中债登记结算公司、北京市金融局、北京市住建委等单位的项目评审专家。


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